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Stan Math Library
2.8.0
reverse mode automatic differentiation
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#include <stan/math/prim/mat/err/check_ldlt_factor.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_size_match.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/err/check_symmetric.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_finite.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_not_nan.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_positive.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_positive_finite.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/log.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/log_determinant_ldlt.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/multiply.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/sum.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/trace_gen_inv_quad_form_ldlt.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/fun/constants.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/meta/include_summand.hpp>
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Namespaces | |
stan | |
stan::math | |
Matrices and templated mathematical functions. | |
Functions | |
template<bool propto, typename T_y , typename T_covar , typename T_w > | |
boost::math::tools::promote_args < T_y, T_covar, T_w >::type | stan::math::multi_gp_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &Sigma, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w) |
The log of a multivariate Gaussian Process for the given y, Sigma, and w. More... | |
template<typename T_y , typename T_covar , typename T_w > | |
boost::math::tools::promote_args < T_y, T_covar, T_w >::type | stan::math::multi_gp_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &Sigma, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w) |