Stan Math Library  2.11.0
reverse mode automatic differentiation
jacobian.hpp
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1 #ifndef STAN_MATH_FWD_MAT_FUNCTOR_JACOBIAN_HPP
2 #define STAN_MATH_FWD_MAT_FUNCTOR_JACOBIAN_HPP
3 
4 #include <stan/math/fwd/core.hpp>
6 #include <vector>
7 
8 namespace stan {
9 
10  namespace math {
11 
12  template <typename T, typename F>
13  void
14  jacobian(const F& f,
15  const Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, 1>& x,
16  Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, 1>& fx,
17  Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>& J) {
18  using Eigen::Matrix;
19  using Eigen::Dynamic;
20  using stan::math::fvar;
21  Matrix<fvar<T>, Dynamic, 1> x_fvar(x.size());
22  for (int i = 0; i < x.size(); ++i) {
23  for (int k = 0; k < x.size(); ++k)
24  x_fvar(k) = fvar<T>(x(k), i == k);
25  Matrix<fvar<T>, Dynamic, 1> fx_fvar
26  = f(x_fvar);
27  if (i == 0) {
28  J.resize(fx_fvar.size(), x.size());
29  fx.resize(fx_fvar.size());
30  for (int k = 0; k < fx_fvar.size(); ++k)
31  fx(k) = fx_fvar(k).val_;
32  }
33  for (int k = 0; k < fx_fvar.size(); ++k) {
34  J(k, i) = fx_fvar(k).d_;
35  }
36  }
37  }
38 
39  } // namespace math
40 } // namespace stan
41 #endif
void jacobian(const F &f, const Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, 1 > &x, Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, 1 > &fx, Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &J)
Definition: jacobian.hpp:14

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