1 #ifndef STAN_MATH_PRIM_MAT_FUN_COV_MATRIX_CONSTRAIN_LKJ_HPP
2 #define STAN_MATH_PRIM_MAT_FUN_COV_MATRIX_CONSTRAIN_LKJ_HPP
32 Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>
35 size_t k_choose_2 = (k * (k - 1)) / 2;
36 Eigen::Array<T, Eigen::Dynamic, 1> cpcs(k_choose_2);
38 for (
size_t i = 0; i < k_choose_2; ++i)
40 Eigen::Array<T, Eigen::Dynamic, 1> sds(k);
41 for (
size_t i = 0; i < k; ++i)
71 Eigen::Matrix<T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>
75 size_t k_choose_2 = (k * (k - 1)) / 2;
76 Eigen::Array<T, Eigen::Dynamic, 1> cpcs(k_choose_2);
78 for (
size_t i = 0; i < k_choose_2; ++i)
80 Eigen::Array<T, Eigen::Dynamic, 1> sds(k);
81 for (
size_t i = 0; i < k; ++i)
T positive_constrain(const T x)
Return the positive value for the specified unconstrained input.
Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > read_cov_matrix(const Eigen::Array< T, Eigen::Dynamic, 1 > &CPCs, const Eigen::Array< T, Eigen::Dynamic, 1 > &sds, T &log_prob)
A generally worse alternative to call prior to evaluating the density of an elliptical distribution...
Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > cov_matrix_constrain_lkj(const Eigen::Matrix< T, Eigen::Dynamic, 1 > &x, size_t k)
Return the covariance matrix of the specified dimensionality derived from constraining the specified ...
T corr_constrain(const T x)
Return the result of transforming the specified scalar to have a valid correlation value between -1 a...